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中心教师王鹏在《管理科学学报》上发表《基于协高阶矩视角的沪港股市风险传染分析》一文

摘要：金融风险传染(financial risk contagion)不仅是资产配置和套期保值决策中应该考虑的一个重要因素,而且直接关系着一国乃至全...

2019-04-03 00:00:00

中心教师王鹏在《金融研究》上发表《国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析》一文

摘要：采用可以捕捉收益分布尾部极端风险的ES(Excepted Shortfall)指标,同时基于时变高阶矩波动模型和常规GARCH族模型建立风险测...

2019-04-03 00:00:00

中心教师陈康在《金融研究》上发表《股价信息含量与投资-股价敏感性——基于融资融券的准自然实验》一文

摘要：本文利用2006-2015年间的数据研究了融资融券对投资-股价敏感性的影响。利用融资融券作为股价信息含量的一个外生冲击变量,本...

2019-04-03 00:00:00

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